El archivo htaccess es un archivo especial que permite dar directrices al servidor web (Apache). Dependiendo de la configuración de tu proveedor de alojamiento podrás dar unas u otras directrices (desde denegar el acceso a preguntar por usuario y clave, etc.).

Para poder utilizar las Opciones Avanzadas de tu web es necesaria la utilización de este archivo, lo que implica que tu servidor web ha de permitirte el poder utilizar estas directrices. Por norma general todos los alojamientos Linux permiten utilizar htaccess, aunque es recomendable consultar con tu proveedor de alojamiento.

Para más información sobre htaccess ver:
http://httpd.apache.org/docs/2.0/howto/htaccess.html